Формирование торговой стратегии требует учет множества критериев, о которых мы редко задумываемся. Для примера подавляющее большинство трейдеров при разработке торговой тактики уделяют внимание точке входа и в лучшем случае выхода.
Однако мало кто из нас задумывается о прибыльности тактики в зависимости от торговой сессии, дня и даже сезона. Также мало кто из трейдеров обращает внимание на длительность сделки, а это очень важная характеристика, о которой вспоминают не в одной биржевой книге.
Ведь все банально просто – удачная сделка практически с первых минут в плюсе, когда многодневные зависшие ордера приносят только убытки.
Естественно если мы не обращаем внимания на все эти факторы в процессе разработки стратегии, то в момент, когда тактика начинает давать сбой и приносить убытки, мы тут же от нее отказываемся и ищем что-то новое.
Однако если бы мы провели ее более глубокий анализ, то могли бы устранить недостаток, причем даже улучшить стратегию многократно.
EA Analyzer – это программа для проверки торговой стратегии форекс , с помощью которой можно проанализировать историю ваших операций и выявить сильные и слабые стороны тактики, а также сделать более глубокий анализ для того чтобы улучшить стратегию. EA Analyzer позволяет выяснить, насколько стабильна ваша тактика, в случае если на рынке изменятся рыночные условия, причем вы сможете с легкостью смоделировать данную ситуацию.
Установка программы EA Analyzer
EA Analyzer является независимой программой, поэтому ее установка не чем не отличается от установки игр и программ на ваш компьютер. Следует отметить, что в конце статьи вы найдете архив для скачивания, в котором находится две версии программы, а именно для 32 либо 64 битной версии Windows.
Обязательно устанавливайте только ту версию, которая стоит сугубо у вас на компьютере, поскольку программа попросту выдаст ошибку и не запустится. Также стоит понимать, что EA Analyzer англоязычная программа, поэтому у вас на первом этапе могут возникнуть трудности в ее эксплуатации. Итак, после запуска программы вы получите вот такой вид:
Работа с программой. Базовые функции
Для того чтобы программа начала проводить анализ вашей торговой стратегии ей понадобятся исторические данные по сделкам. Вы можете загружать отчеты как в CSV формате, так и формате который нам выдает отчет МТ4. Итак, первым делом сформируйте отчет за интересующий период в торговом терминале МТ4.
Следующим шагом вам потребуется нажать на кнопку «Load», после чего появится дополнительное окно в котором вам потребуется выбрать путь нахождения на вашем компьютере отчета МТ4.
После загрузки EA Analyzer автоматически проанализирует данные стратегии. В верхней строке можно увидеть девять различных вкладок, открыв которые вы можете познакомиться с важной информацией а также провести некие эксперименты со стратегией. Итак, давайте разберемся вкратце с основными вкладками и их предназначением.
Вкладка Overview
Первая, а она же самая главная вкладка несет базовую информацию по счету и стратегии, а именно различные математические показатели. Так, вы можете увидеть данные по общей прибыли(total profit), общее количество сделок, коэффициент Шарпа , просадку в пунктах и просадку в процентах, среднюю прибыль за год и среднегодовой процент прибыли, профит фактор, отношение средней прибыли к просадке и многие другие коэффициенты и данные которых нет в стандартном отчете.
Также в этой вкладке вы можете увидеть более конкретную информацию по самой стратегии, а именно математическое ожидание системы, экспозицию, стагнацию в днях и процентах, среднее квадратичное отклонение от математического ожидания и другие.
Вкладка List of trades
Эта вкладка имеет вид таблицы, внутри которой находятся все совершенные вами сделки с их результатами. Собственно данная вкладка необходима лишь для редактирования сделок, к примеру, если вы захотите удалить данные по какой- то сделке или наоборот добавить. От наполненности таблицы сделками напрямую зависит ваш будущий отчет.
Вкладка Equity chart
В этой вкладке вы можете увидеть график вашего баланса, а также просадки. Стоит отметить, что данная вкладка позволяет визуализировать доходность вашего счета, если вы загрузите несколько отчетов, дабы увидеть, как отрабатывает портфель стратегий либо советников.
Вкладка Trade analisys
Данная вкладка особенно полезна, если вы хотите узнать все тонкости ваше стратегии, а также увидеть те моменты, когда стратегия приносит прибыль, а когда убытки. Так, в этом разделе вы можете увидеть информацию в виде диаграмм по длительности сделок, по эффективности стратегии в определенные часы и дни, по соотношению позиций на покупку либо продажу.
Вкладка Monte carlo
В данной вкладке вы можете проверить на устойчивость вашу торговую стратегию, а именно в случае если рыночные условия кардинально изменятся. Для этого применяется специальный алгоритм расчета по методу Монте Карло, в ходе которого вы узнаете вероятную просадку (диапазон в котором будет работать стратегия) а также возможную прибыль.
Для глубокого анализа стратегий и автоматических торговых советников на основе отчетов из платформы МТ4.
Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате.htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов StrategyQuant и 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).
Сразу после загрузки мы получаем полный анализ работы советник на истории. Пройдемся по основным значимым полям анализатора, и выясним что нам это дает.
Первый блок информации выдает нам показатели описывающие общую статистическую картину (перечислю самые значимые показатели) – общая прибыль (в $ и пунктах), среднегодовая доходность, количество сделок, профит-фактор, процент прибыльных сделок, просадка (в $ и % к балансу), средние показатели прибыли (в день, месяц, на одну сделку).
Второй блок выдает дополнительные характеристики торговли, здесь интересны показатели стагнации, которые отсутствуют в стандартном отчете МТ4.
Третий блок показывает нам отчет по торговле с разбивкой по месяцам и годам.
Следующий блок анализа выдает нам список всех совершенных сделок, от стандартного списка МТ4 отличается тем, что дополнительно выдает информацию о времени удержания позиции и нарастающем общем результате (в пунктах, деньгах, процентах).
Блок графика свободных средств, показывает очень интересную информацию – а именно период стагнации в днях, период, в течение которого система находилась в убытке и просадку. График можно вывести отдельно для коротких или длинных сделок.
Обширный блок Анализ торговли, в котором 6 настраиваемых гистограмм. Очень интересный, на мой взгляд, блок, сейчас объясню почему. В этом блоке в любом окне можно вывести 24 различные гистограммы статистики. Наиболее важный – прибыль/убыток разбитый по часам и по дням недели. Давайте посмотрим на эти графики.
На них мы наблюдаем, что за 4 года статистики, в среднем мы получали убыток в понедельник, вторник дней недели и сделки открытые в 3,4, 6,7, 9, 10, 13, 19. Логически можно прийти к выводу, что основной убыток образовывался во время торговли в Сиднейскую сессию. Вот тут мы сразу переходим к блоку «Что если сценарий». Мы убираем торговлю в ночное время, когда открыт Австралийский рынок (мы помним, что наша рассматриваемая пара AUDCAD) и запускаем сценарий «Что будет если…».
В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.
Если мы кликнем на него, то он активируется и выдаст нам такой же подробный анализ, как и первоначальный вариант. Но даже при первом взгляде видно, что если мы введем в наш советник дополнительный фильтр торговли по определенным часам, то даже при том, что количество сделок снизилось на 40%, прибыль увеличилась на 29%, а просадка снизилась почти вдвое. Давайте активируем новый отчет и перейдем на график свободных средств.
Из первоначальный 421 дня стагнации счета, у нас осталось только 309. 4 дополнительных прибыльных месяца. Данная опция позволяет не только улучшить советник, но также может показать вам в какие часы или дни недели не стоит торговать ручными торговыми системами, вы это увидите если загрузите отчет о проведенных вами сделках из терминала МТ4.
Блок установок позволит вам получить информацию о том, что было если бы начали торговлю с иного чем в отчете начального депозита. Надо только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».
Следующий блок называется в честь известного своим игорным бизнесом княжества «Монте-Карло». К сожалению, в бесплатной версии программы этот блок, по своим возможностям, урезан до минимального размера, что даст пользователю только ознакомиться с ним, но не использовать его на полную силу.
Метод Монте-Карло математический метод оценки риска и стабильности результата системы. Он оценивает результат, который будет, если произойдут отклонения в вашей системе торговли. Он позволяет понять является ли стратегия надежной, какую прибыль/просадку вы можете получить, и стоит ли торговать по этой стратегии вообще. Например, ваша система дает 60% прибыльных сделок при 10% просадке по результатам беэктеста, т.е. вы знаете, что у вас 60% прибыльных сделок на 40% убыточных, но вы не знаете в каком порядке они придут, программа переставляет местами сделки случайным образом и вы можете получить результат, где ваша просадка будет 30%. Запустим расчет на нашем примере.
В результате расчета, в левой колонке мы видим, что с вероятностью 95% мы получим более низкую доходность при более высокой просадке, но все равно приемлемую для нас, т.е. наша система стабильна. Конечно, для полной картины нам необходимо иметь полную версию анализатора, т.к. маленького кусочка недостаточно для достоверной информации.
Еще одна коммерческая фишка доступная только для ознакомления в бесплатной версии, называется контроль капитала. На официальном сайте пока еще не появилась статья о использовании данной функции, но вероятнее всего она дает возможность рассчитать эффект от применения в качестве ограничителя убытков Скользящую среднюю (МА), Ленты Болинджера (ВВ) или Ichimoku Kjun-Sen, периоды которых можно подбирать и сразу получать результаты. В нашем случае, применив Ichimoku мы смогли сократить время стагнации системы с 401 дня до 140 дней, что очень даже здорово. Это означает, что если мы впишем в наш советник стоп-лосс по этому индикатору, мы получим существенное улучшение нашей системы.
Наверняка, многие из вас смотрели комедию Гарольда Рэмиса о жизни Нью-йоркского мафиози Пола Витти в исполнении Роберта Де Ниро. Пол находится на грани нервного срыва, до тех пор, пока в его машину случайно не врезается автомобиль психоаналитика, впоследствии изменившего его жизнь.
Такие же кардинальные изменения можем испытать и мы при встрече с программой EA Analyzer. Ведь профессия трейдера также не из легких и требует серьезного аналитического подхода. EA Analyzer призвана справиться со всей аналитической частью и избавить вас от лишних эмоциональных расстройств.
Мощный статистический анализ позволит вовремя определить и исправить ошибки в вашей стратегии. Любой мелкий недочет может привести к колоссальным потерям в долгосрочном периоде. Именно поэтому так важно правильно разобрать все аспекты вашей стратегии.
Программа EA Analyzer производит широкий анализ ваших результатов на рынке. Она также группирует отчеты советников в один удобный для использования стейтмент. Все необходимые статистические данные, включая количество прибыли в зависимости временных показателей, отображаются на достаточно простых для понимания графиках.
Также включена функция, которая показывает возможные сценарии развития событий при принятии нами возможных альтернативных решений.
Для работы с программой необходимо первым делом создать отчет, который можно будет проанализировать. Это легко можно сделать, например, в MetaTrader4. К сожалению, программа еще не переведена для русского пользователя, поэтому не исключены возможные заминки при начальном изучении меню.
Меню предоставляет нам возможность в целом рассмотреть динамику прибыли либо потерь со всех возможных сторон. Включена даже функция, которая присваивает оценку вашей стратегии в зависимости от ее успешности. Помимо этого программа может рассчитать математическое ожидание вашей стратегии, что довольно удобно при структурировании будущих задач.
Включена возможность использования таких инструментов как таблицы сделок, графики баланса, а также столбиковые и секторные диаграммы, благодаря которым можно проводить анализ торговли.
Отдельного упоминания заслуживает анализ системы по методу Монте Карло. Данный алгоритм позволяет показать поведение системы при изменении ее параметров. Благодаря методу Монте Карломы можем увидеть, чего стоит ожидать от системы в той или иной ситуации, каковы риски максимальной просадки , насколько устойчива сама система и многое другое. Более того, в специальном встроенном редакторе QuantEditor трейдер сможет самостоятельно спрограммировать всевозможные сценарии, которые могут быть ему интересны.
Таким образом, программа EA Analyzer может стать отличным помощником при разборе либо разработке собственной стратегии.
Используемая в торговле на реальных деньгах должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.
Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в . На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте сайт представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.
Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.
Особенности программы EA Analyzer.
Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:
Скачать ea-analyzer.rar (cкачиваний: 745)
После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):
Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.
Отличительная особенность EA Analyzer - осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.
После того, как торговая система прогоняется в торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате.htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):
Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer. Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.
Функционал EA Analyzer.
В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:
- - Total Profit - общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
- - Profit in pips - общая прибыль в пунктах;
- - Yearly avg profit - среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним ;
- - Yearlyavg % return - средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
- - # of trades - общее количество сделок;
- - Sharpe ratio - статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
- - Profitfactor - основной статистический показатель, своего рода - фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 - стратегию можно отнести к агрессивным, а значит - к опасным;
- - Return/DDratio - отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение - тем больше сделок "пересиживаются". Чем показатель выше - тем лучше;
- - Winning percentage - процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
- - Drawdown - абсолютная просадка депозита по стратегии;
- - % drawdown - абсолютная просадка в процентном выражении;
- - Daily avg profit и Monthly avg profit - средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
- - Average trade - средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
- - Annual %/MaxDD% - процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
- - R expectancy - матожидание относительно среднего риска;
- - Rexpectancyscore - предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
- - Strategy quality number - рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
- - SQNscore - аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):
Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:
- - Wins/lossesratio - отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
- - Payoutratio (avgwin/loss) - отношение средней прибыли к среднему убытку;
- - Average # barsintrade - среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
- - Z-score - определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении - после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
- - Expectancy - показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
- - Deviation - среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
- - Stagnation in days - стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
- - Stagnationin - стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):
В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню - Лист сделок (List of Trades). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:
- - Ticket - тикет ордера;
- - Symbol - символ торгового инструмента;
- - Timeframe - тайм-фрейм графика;
- - Type - тип ордера;
- - Opentime - время открытия сделки;
- - Openprice - цена открытия сделки;
- - Size - размер сделки в лотах;
- - Closetime - время закрытия ордера;
- - Closeprice - цена закрытия ордера;
- - Timeintrade - время, в течение которого сделка находилась в рынке;
- - Cumulative P/L ;
- - P/L in money - результат сделки, выраженный в валюте;
- - Cumulative money P/L ;
- - P/L in pips - соотношение прибыли к убытку в пунктах;
- - Cumulativepips P/L ;
- - P/Lin % - соотношение прибыли к убытку в процентах;
- - Cumulative P/L % ;
- - Comment - комментарий к ордеру (изображение увеличивается):
Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка - Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):
Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer. Особый интерес вызывает блок Анализ торговли. Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):
Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы. Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:
- - Tradesbyhour/weekday/day/month/year - количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
- - Tradesbyduration - сделки по длительности их пребывания на рынке;
- - P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration - прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
- - Longvsshorttrades - соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
- - Longsvsshorts P/L - соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
- - Profit/loss - соотношение прибыли к убытку;
- - Longprofit/loss и Shortprofit/loss - соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
- - Wins/lossesbyhour, day, weekday, month - прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
- - Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month - прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.
Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.
Следующий раздел - Настройки (Settings). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .
В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:
Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo . Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:
- - поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
- - параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.
Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.
Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? (Что, если бы сценарий?) - как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:
- - торговля только в определенные дни;
- - торговля только в определенные часы;
- - осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
- - исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
- - исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
- - не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
- - использовать в отчете только каждую вторую сделку;
- - использовать определенное количество сделок в течение дня;
- - использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):
Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.
В разделе Equity control (Контроль эквити) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции - улучшение производительности системы, уменьшение просадок:
Рис. 10. График в разделе Equity control . В разделе Portfolio Analysis (Анализ портфеля) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.
Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.
Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.
Главная черта, отделяющая трейдера профессионала от новичка – это способность к самокритике и самоанализу.
Дело в том, что за все ошибки, которые совершает трейдер, приходится расплачиваться как деньгами, так и драгоценным временем.
Естественно для того чтобы не терять ни то ни другое трейдер должен постоянно делать работу над ошибками, вести торговую статистику и самое главное разбирать ту или иную ситуацию которая привела к неблагоприятному исходу.
Более того самоанализ позволяет не просто понять причину потери средств, но и выявить как сильные так и слабые стороны стратегии. Порой достаточно не совершать сделки в определённое время суток для того чтобы общий итог торговли кардинально изменился в противоположную сторону.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
И если раньше проводить самоанализ было сложно, поскольку это занимало много времени, то сейчас с помощью специальных программ его можно провести в считанные минуты. Собственно в этой статье вы познакомитесь с одной из таких программ, которая поможет вам в этом.
Программа SQ EA Analizer. Установка
Программа SQ EA Analizer – это программа, которая позволяет анализировать стратегию трейдера на основе его отчета из торгового терминала МТ4.
В отличие от стандартного отчета, который может сделать каждый трейдер, информация в SQ EA Analizer на порядок шире, более того вы можете смоделировать с ее помощью поведение стратегии при исключении или добавлении определённых условий.
Программа SQ EA Analizer распространяется на бесплатной основе, однако для того чтобы ею воспользоваться вам потребуется ввести ваш логин и почту на официальном сайте разработчика - https://strategyquant.com/quantanalyzer/free/ .
После подтверждения подписки вы получите в сообщение ключ к программе, а также ссылку на скачивание в зависимости от вашей операционной системы.
Сам принцип установки ничем не отличается от инсталляции любой другой программы, а именно вам потребуется запустить установочный файл, указать папку, куда будет распакована программа, а также согласится с пользовательским соглашением.
При первом запуске программа потребует ключ, который вы получили непосредственно на почту при подписке. После первого запуска программа будет иметь такой вид:
Начало работы с программой SQ EA Analizer. Базовые функции
Программа SQ EA Analizer работает с исходными данными, которые сформированы либо через ексель, либо в виде отчета МТ4. Поэтому первым делом что вам необходимо сделать – сформировать отчет о торговле в вашем МТ4 и сохранить его.
После того как вы сформировали отчет его необходимо загрузить в программу. Для этого в верхней строке опций нажмите на кнопку «Load Report» и загрузите ранее сохраненный шаблон с МТ4.
После того как вы загрузите ваш отчет в левой строке нажмите на опцию «Analyze». Перед вами появится ряд вкладок, среди которых базовую информацию по вашей торговой стратегии вы можете получить в вкладке с названием Overview.
Непосредственно в ней присутствуют данные по общей прибыли, прибыли в пунктах, коэффициент Шарпа , профит фактор, данные по просадке, соотношение прибыли к просадке, средний месячный и дневной профит, математическое ожидание.
Также в этой вкладке вы можете увидеть информацию по соотношению убыточных к прибыльным сделкам, соотношение средней прибыли к среднему убытку, экспозицию, стагнацию в процентах и днях. Также в этой вкладке присутствует ряд других показателей эффективности стратегии, которые мы не перечислили.
Более глубокую информацию трейдер о своей торговой стратегии может почерпнуть во вкладке «Trade analisys».
Именно в этой вкладке в графическом виде с помощью диаграмм и других графиков показывает трейдеру информацию по длительности во времени сделок и их взаимосвязь с прибылью, профит и убыток по дням, часам и месяцам, соотношение профит факторов длинных и коротких сделок, соотношение прибыли и убытка и многое другое.
Благодаря программе SQ EA Analizer вы можете узнать насколько устойчива ваша торговая стратегия форекс и в каких пределах можно ожидать рост просадки и уменьшения прибыли. Для этого в ней присутствует симулятор по методу «Монте Карло».
Суть алгоритма состоит в том, что он меняет местами сделки либо пропускает некоторые из них. Для того чтобы воспользоваться алгоритмом в левом столбике войдите в меню «Monte Сarlo Analisys» после чего нажмите на кнопку Run.
После проведения анализа вы получите столбик с результатами, а также графиками возможного поведения стратегии в будущем:
Не менее полезной для трейдеров чем симулятор по Монте Карло, является симуляция возможных результатов ели вы внедрили бы какие-то дополнительные условия.
Для того чтобы воспользоваться этой функцией в левом столбике войдите в меню «What if analisys».
Перед вами появится окно, в котором вы можете задать условия моделирования, а именно в какие дни и часы сделки исключить, ограничение по количеству сделок в день либо отсев сделок, которые были открыты по разным инструментам в одно и тоже время, а также ряд других условий.
В заключение хотелось бы отметить, что программа SQ EA Analizer является действительно мощным приложением, которое позволяет анализировать собственную торговлю и делать необходимые выводы. Из недостатков программы можно отметить лишь отсутствие русскоязычного интерфейса.
